SELENGKAPNYA

NIM MAHASISWA : 13043062


NAMA MAHASISWA : NINDYA NIRMALA


JUDUL TA : Sistem Prediksi Harga Saham Bank Pemerintah Dengan Metode Monte Carlo Dan Model Geometric Brownian Motion (GBM)


DOSEN PEMBIMBING 1 : Syariful Alim


DOSEN PEMBIMBING 2 : Wiwit Herulambang


ABSTRAK : Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Terdapat 4 bank yang terdaftar dalam bank pemerintah yang terdiri dari Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN). Runtun waktu di bidang ekonomi sudah berkembang pesat, terutama dalam pasar modal. Penjualan saham merupakan salah satu bagian dalam pasar modal. Jual beli yang dilakukan investor dalam pasar modal biasanya mempertimbangkan tingkat pengembalian dan risiko dalam berinvestasi. Semakin besar tingkat volatilitas pengembalian saham, maka semakin besar pula kecenderungan harga saham tersebut untuk naik atau turun. Dengan kata lain harga saham tersebut cenderung sangat mudah berubah, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat risiko saham tersebut juga semakin besar. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam prediksi adalah Monte Carlo dan Model Geometric Brownian Motion (GBM). Dari hasil penilitian menggunakan metode Monte Carlo dan Model Geometric Brownian Motion (GBM) berjalan dengan baik, dari implementasi sistem prediksi yang telah dibangun dengan menggunakan nilai awal parameter 30 hari dan 200x dengan mu = 0.0007, delta-t = 0.001, sigma = 0.00176615 simulasi lebih akurat dalam memprediksi saham bank BRI dan mengasilkan nilai error yang kecil. Nilai MAPE = 0.0154 dan MSE = 52046.3902. Untuk mendapatkan selisih yang lebih kecil (Nilai error) adalah dengan cara memperbesar nilai awal hari dan simulasi.


KATA KUNCI : Kata kunci : Bank, Saham, Prediksi, Monte Carlo, Geometric Brownian Motion (GBM).